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XBOV11
(R$ MM)
O XBOV11 tem como objetivo acompanhar o retorno do índice Ibovespa, que mede o desempenho do mercado de ações brasileiro de maneira ampla. Para composição da carteira são selecionadas as ações que representam 85% do market cap e aplicado um limite de peso de 20% por emissor.
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4,7% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -2,9% | 1,5% | 3,0% | 6,0% | -2,5% | -0,1% | -1,7% | ||
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -0,1% | -1,9% | ||
| Dif. | 0,1% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | -0,1% | -0,6% | 0,5% | 0,0% | 0,1% | ||
| 2023 | 3,2% | -7,4% | -2,9% | 2,4% | 3,6% | 8,9% | 3,1% | -4,9% | 0,7% | -2,9% | 12,3% | 5,4% | 21,7% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | -0,2% | 0,1% | 0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | -0,2% | 0,0% | -0,5% |
| 2022 | 7,0% | 0,9% | 6,0% | -9,9% | 3,2% | -11,2% | 4,6% | 6,1% | 0,5% | 5,4% | -3,0% | -2,2% | 5,1% |
| IBOV | 7,0% | 0,9% | 6,1% | -10,1% | 3,2% | -11,5% | 4,7% | 6,2% | 0,5% | 5,5% | -3,1% | -2,4% | 4,7% |
| Dif. | 0,0% | 0,0% | -0,1% | 0,2% | -0,1% | 0,3% | -0,1% | 0,0% | 0,0% | -0,1% | 0,0% | 0,3% | 0,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALE3 | 10,97% | |
| PETR4 | 7,59% | |
| ITUB4 | 7,15% | |
| PETR3 | 4,58% | |
| BBDC4 | 3,48% | |
| BBAS3 | 3,45% | |
| ELET3 | 3,24% | |
| B3SA3 | 3,06% | |
| WEGE3 | 2,99% | |
| SBSP3 | 2,84% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,89% | 12,55% | 18,15% |
| Índice Sharpe | -1,09 | 0,26 | -0,36 |
| Retorno | -1,74% | 15,98% | 16,91% |
| Max. Drawdown | -46,40% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 290 |
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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