SFIX11
(R$ MM)
O SFIX11 replica o desempenho do índice Teva ITBR-IPCA 95/5, que combina NTN-Bs de curto e longo prazo com ponderação fixa de 95,46% em títulos com vencimento de até 5 anos e 4,54% em vencimentos superiores. Essa estrutura busca otimizar a relação risco/retorno da carteira, reduzindo a volatilidade por meio da exposição a títulos curtos, ao mesmo tempo em que captura o prêmio de risco associado aos títulos longos.
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 1,0% | |||||||||||
| DI | 1,1% | 1,1% | |||||||||||
| % DI | 92,5% | 92,5% | |||||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 3,7% | ||||||||
| DI | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 4,6% | ||||||||
| % DI | 79,2% | 82,4% | 91,4% | 70,1% | 80,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/08/2026 | 33,00% | |
| NTN-B 15/08/2028 | 24,54% | |
| NTN-B 15/08/2030 | 16,78% | |
| NTN-B 15/05/2027 | 13,56% | |
| NTN-B 15/05/2029 | 7,65% | |
| NTN-B 15/05/2035 | 0,98% | |
| NTN-B 15/08/2050 | 0,86% | |
| NTN-B 15/05/2045 | 0,66% | |
| NTN-B 15/05/2055 | 0,58% | |
| NTN-B 15/08/2040 | 0,51% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,96% | - | - |
| Índice Sharpe | -0,19 | - | - |
| Retorno | 0,97% | - | - |
| Max. Drawdown | -0,49% |
| Data Max. Drawdown | 10/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 5 |
Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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