COPACABANA QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
22,93
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,99%
Taxa de administração total
34
Número de cotistas
Gestor
COPACABANA GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
CNPJ
45.218.073/0001-92
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,5% | -0,6% | 5,0% | 2,2% | 1,4% | 1,5% | 1,6% | 1,5% | -1,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 18,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 616,9% | 525,1% | 208,5% | 118,8% | 133,7% | 123,6% | 133,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 131,2% | ||
| 2024 | 6,6% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 0,0% | 1,6% | 1,7% | 0,6% | 2,0% | 1,0% | -0,3% | -3,1% | 14,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 651,7% | 128,0% | 148,9% | 141,6% | 197,9% | 189,8% | 65,4% | 235,8% | 107,4% | 129,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 98,27% | |
| DISPONIBILIDADES | 1,71% | |
| VALORES A RECEBER | 0,76% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,71% | |
| VALORES A PAGAR | -0,74% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,27% | 8,27% | 8,12% |
| Índice Sharpe | 0,55 | 0,57 | 0,29 |
| Retorno | 18,71% | 18,71% | 51,77% |
| Max. Drawdown | -7,93% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 47 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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