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BUSM39
O BUSM39 replica o índice MSCI USA Minimum Volatility (USD), que acompanha o desempenho de empresas de média e grande capitalização do mercado americano com menor volatilidade. O índice é calculado otimizando o MSCI USA Index, para o menor risco absoluto (dentro de um determinado conjunto de restrições).
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,5% | -0,9% | -0,8% | 0,0% | -4,1% | ||||||||
| IVVB11 | -3,3% | -0,4% | -8,7% | -4,2% | -15,7% | ||||||||
| Dif. | 0,8% | -0,5% | 7,9% | 4,2% | 11,6% | ||||||||
| 2024 | 4,8% | 3,6% | 2,3% | 0,1% | 2,5% | 8,1% | 6,8% | 5,1% | -3,2% | 5,9% | 9,7% | -4,4% | 48,7% |
| IVVB11 | 3,5% | 5,4% | 4,1% | -0,5% | 5,9% | 10,3% | 2,3% | 2,1% | -1,4% | 5,4% | 9,3% | 1,2% | 58,3% |
| Dif. | 1,3% | -1,9% | -1,8% | 0,6% | -3,4% | -2,1% | 4,4% | 3,1% | -1,8% | 0,6% | 0,4% | -5,6% | -9,6% |
| 2023 | -2,5% | 0,0% | -0,7% | 0,3% | -1,0% | -1,7% | -0,2% | 4,6% | -2,0% | -0,5% | 2,1% | 2,0% | 0,2% |
| IVVB11 | 1,4% | 0,5% | 0,2% | 0,0% | 1,5% | 0,9% | 1,9% | 3,3% | -3,6% | -2,0% | 6,7% | 3,2% | 14,5% |
| Dif. | -3,9% | -0,5% | -0,9% | 0,3% | -2,5% | -2,6% | -2,2% | 1,3% | 1,6% | 1,5% | -4,6% | -1,2% | -14,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,80% | 16,03% | 17,94% |
| Índice Sharpe | -2,24 | 0,93 | 0,12 |
| Retorno | -4,10% | 26,27% | 50,21% |
| Max. Drawdown | -25,95% |
| Data Max. Drawdown | 20/05/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 761 |
Drawdown
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