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BSIZ39
O BSIZ39 replica o índice MSCI USA Low Size, que acompanha o desempenho das empresas de menor tamanho no mercado americano. Para composição da carteira são aplicados fatores que elevam o peso de empresas de menor capitalização dentro do portifólio.
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,0% | 0,0% | 24,1% | 0,0% | 0,0% | 4,3% | 0,0% | 8,7% | 0,0% | 40,8% | |||
| IVVB11 | 3,5% | 5,4% | 4,1% | -0,5% | 5,9% | 10,3% | 2,3% | 2,1% | -1,1% | 36,2% | |||
| Dif. | -3,5% | -5,4% | 20,0% | 0,5% | -5,9% | -6,0% | -2,3% | 6,7% | 1,1% | 4,6% | |||
| 2023 | 1,0% | 0,6% | -4,6% | 0,0% | -4,3% | 2,4% | 4,4% | -0,4% | -1,4% | -7,2% | 2,1% | 0,0% | -7,8% |
| IVVB11 | 1,4% | 0,5% | 0,2% | 0,0% | 1,5% | 0,9% | 1,9% | 3,3% | -3,6% | -2,0% | 6,7% | 3,2% | 14,5% |
| Dif. | -0,4% | 0,1% | -4,8% | 0,0% | -5,8% | 1,5% | 2,5% | -3,7% | 2,2% | -5,2% | -4,7% | -3,2% | -22,3% |
| 2022 | -11,8% | -1,4% | 0,0% | -7,2% | -9,0% | 0,0% | 0,0% | 13,2% | -4,8% | 0,1% | -3,7% | 6,7% | -18,6% |
| IVVB11 | -11,3% | -5,7% | -4,0% | -4,9% | -4,3% | 1,0% | 8,2% | -3,6% | -5,5% | 3,2% | 5,9% | -3,5% | -23,4% |
| Dif. | -0,5% | 4,3% | 4,0% | -2,3% | -4,8% | -1,0% | -8,2% | 16,8% | 0,7% | -3,1% | -9,6% | 10,2% | 4,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 29,95% | 25,70% | 21,80% |
| Índice Sharpe | 1,73 | 0,67 | -0,31 |
| Retorno | 40,75% | 28,33% | 15,32% |
| Max. Drawdown | -28,17% |
| Data Max. Drawdown | 09/06/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 784 |
Drawdown
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