BIVE39
O BIVE39 tem como objetivo acompanhar o desempenho do índice S&P 500 value, que mede o retorno das empresas de valor do mercado americano. Para composição da carteira são observadas relações de valor contábil-preço, ganhos-preço e vendas-preço, bem como ponderações pelo valor de mercado das companhias.
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,9% | -2,9% | |||||||||||
| IVVB11 | -1,1% | -1,1% | |||||||||||
| Dif. | -1,8% | -1,8% | |||||||||||
| 2025 | -4,5% | 1,9% | -5,4% | -5,0% | 8,1% | -4,9% | 4,4% | 0,2% | -0,4% | 2,5% | -0,1% | 5,9% | 1,5% |
| IVVB11 | -3,3% | -0,4% | -8,7% | -1,2% | 6,9% | -0,3% | 5,3% | -1,0% | 1,5% | 3,4% | -0,5% | 3,2% | 4,0% |
| Dif. | -1,2% | 2,3% | 3,2% | -3,8% | 1,2% | -4,7% | -0,9% | 1,3% | -1,9% | -0,9% | 0,4% | 2,7% | -2,6% |
| 2024 | 7,3% | 3,3% | 5,0% | -0,8% | 3,8% | 8,8% | 3,5% | 1,8% | -2,2% | 5,4% | 10,3% | -4,9% | 48,7% |
| IVVB11 | 3,5% | 5,4% | 4,1% | -0,5% | 5,9% | 10,3% | 2,3% | 2,1% | -1,4% | 5,4% | 9,3% | 1,2% | 58,3% |
| Dif. | 3,8% | -2,2% | 0,9% | -0,3% | -2,1% | -1,4% | 1,2% | -0,2% | -0,8% | 0,0% | 1,0% | -6,1% | -9,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | - | 25,55% | 26,49% |
| Índice Sharpe | -0,50 | -0,68 | 0,17 |
| Retorno | -2,91% | -0,36% | 54,45% |
| Max. Drawdown | -30,11% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 329 |
Drawdown
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