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BIVE39
O BIVE39 tem como objetivo acompanhar o desempenho do índice S&P 500 value, que mede o retorno das empresas de valor do mercado americano. Para composição da carteira são observadas relações de valor contábil-preço, ganhos-preço e vendas-preço, bem como ponderações pelo valor de mercado das companhias.
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7,3% | 3,3% | 5,0% | -0,8% | 3,8% | 8,8% | 3,5% | 1,8% | -1,8% | 35,1% | |||
| IVVB11 | 3,5% | 5,4% | 4,1% | -0,5% | 5,9% | 10,3% | 2,3% | 2,1% | -1,1% | 36,2% | |||
| Dif. | 3,8% | -2,2% | 0,9% | -0,3% | -2,1% | -1,4% | 1,2% | -0,2% | -0,6% | -1,0% | |||
| 2023 | 1,9% | 0,5% | -2,4% | 0,2% | 0,1% | 1,0% | 1,9% | 2,0% | -3,6% | -1,3% | 6,4% | 0,2% | 6,7% |
| IVVB11 | 1,4% | 0,5% | 0,2% | 0,0% | 1,5% | 0,9% | 1,9% | 3,3% | -3,6% | -2,0% | 6,7% | 3,2% | 14,5% |
| Dif. | 0,4% | 0,1% | -2,6% | 0,2% | -1,4% | 0,1% | 0,0% | -1,2% | 0,0% | 0,7% | -0,3% | -3,0% | -7,8% |
| 2022 | -7,0% | -4,0% | -4,5% | -1,6% | -2,2% | 0,4% | 5,0% | -2,2% | -5,1% | 6,6% | 5,7% | -1,2% | -10,7% |
| IVVB11 | -11,3% | -5,7% | -4,0% | -4,9% | -4,3% | 1,0% | 8,2% | -3,6% | -5,5% | 3,2% | 5,9% | -3,5% | -23,4% |
| Dif. | 4,3% | 1,7% | -0,5% | 3,3% | 2,1% | -0,6% | -3,2% | 1,4% | 0,5% | 3,4% | -0,2% | 2,3% | 12,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 16,83% | 20,95% | 26,06% |
| Índice Sharpe | 2,54 | 1,28 | 0,07 |
| Retorno | 35,14% | 38,17% | 45,54% |
| Max. Drawdown | -30,11% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 329 |
Drawdown
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