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BCWV39
O BCWV39 acompanha o desempenho do índice MSCI ACWI de volatilidade mínima (USD) que busca replicar o retorno de empresas que apresentam baixa volatilidade. Para construção da carteira são selecionados ativos de 23 países de mercados desenvolvidos e 27 países de mercados emergentes.
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3,4% | 3,1% | 1,1% | 1,2% | 3,1% | 5,6% | 7,5% | 4,6% | -3,6% | 5,2% | 6,8% | -0,5% | 44,1% |
| IVVB11 | 3,5% | 5,4% | 4,1% | -0,5% | 5,9% | 10,3% | 2,3% | 2,1% | -1,4% | 5,4% | 9,3% | 2,7% | 60,7% |
| Dif. | -0,1% | -2,3% | -3,0% | 1,8% | -2,8% | -4,7% | 5,2% | 2,6% | -2,1% | -0,1% | -2,5% | -3,2% | -16,5% |
| 2023 | -1,0% | -1,4% | 1,3% | 1,3% | -1,6% | -3,0% | 0,8% | 1,8% | -1,0% | -0,7% | 0,8% | 2,5% | -0,4% |
| IVVB11 | 1,4% | 0,5% | 0,2% | 0,0% | 1,5% | 0,9% | 1,9% | 3,3% | -3,6% | -2,0% | 6,7% | 3,2% | 14,5% |
| Dif. | -2,4% | -1,9% | 1,1% | 1,3% | -3,1% | -3,8% | -1,2% | -1,5% | 2,6% | 1,3% | -5,9% | -0,7% | -14,8% |
| 2022 | -10,3% | 0,9% | -7,4% | 0,0% | -6,7% | 6,1% | 1,1% | -2,6% | -0,9% | 3,1% | 3,3% | -2,0% | -15,5% |
| IVVB11 | -11,3% | -5,7% | -4,0% | -4,9% | -4,3% | 1,0% | 8,2% | -3,6% | -5,5% | 3,2% | 5,9% | -3,5% | -23,4% |
| Dif. | 1,0% | 6,6% | -3,4% | 4,9% | -2,4% | 5,1% | -7,1% | 1,0% | 4,6% | -0,1% | -2,6% | 1,6% | 7,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 14,71% | 17,94% | 20,17% |
| Índice Sharpe | 2,50 | 1,84 | -0,24 |
| Retorno | 44,12% | 45,41% | 21,50% |
| Max. Drawdown | -28,30% |
| Data Max. Drawdown | 14/11/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 596 |
Drawdown
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