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O BCWV39 acompanha o desempenho do índice MSCI ACWI de volatilidade mínima (USD) que busca replicar o retorno de empresas que apresentam baixa volatilidade. Para construção da carteira são selecionados ativos de 23 países de mercados desenvolvidos e 27 países de mercados emergentes.
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5,0% | 2,1% | -3,1% | -3,8% | 0,4% | -9,2% | |||||||
| IVVB11 | -3,2% | -3,4% | -4,2% | 5,9% | 4,7% | -0,7% | |||||||
| Dif. | -1,8% | 5,5% | 1,1% | -9,6% | -4,3% | -8,5% | |||||||
| 2025 | -2,9% | -0,3% | 2,8% | -1,1% | 2,4% | -4,0% | 1,2% | -0,9% | -2,2% | 0,3% | 6,7% | -1,8% | -0,2% |
| IVVB11 | -3,3% | -0,4% | -8,7% | -1,2% | 6,9% | -0,3% | 5,3% | -1,0% | 1,5% | 3,4% | -0,5% | 3,2% | 4,0% |
| Dif. | 0,4% | 0,1% | 11,4% | 0,1% | -4,5% | -3,7% | -4,1% | 0,2% | -3,7% | -3,1% | 7,2% | -5,0% | -4,3% |
| 2024 | 3,4% | 3,1% | 1,1% | 1,2% | 3,1% | 5,6% | 7,5% | 4,6% | -3,6% | 5,2% | 6,8% | -1,9% | 42,0% |
| IVVB11 | 3,5% | 5,4% | 4,1% | -0,5% | 5,9% | 10,3% | 2,3% | 2,1% | -1,4% | 5,4% | 9,3% | 1,2% | 58,3% |
| Dif. | -0,1% | -2,3% | -3,0% | 1,8% | -2,8% | -4,7% | 5,2% | 2,6% | -2,1% | -0,1% | -2,5% | -3,2% | -16,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 18,19% | 17,61% | 16,22% |
| Índice Sharpe | -2,11 | -1,21 | -0,25 |
| Retorno | -9,15% | -6,84% | 28,90% |
| Max. Drawdown | -28,30% |
| Data Max. Drawdown | 14/11/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 596 |
Drawdown
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